↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.9845833 ARB

FF = 0.14178 USDT

ARB = 0.144 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / ARB отношение и спред

1 FF = 0.9845833 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.518, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.518

Z-score спреда 1.78

Корреляция 0.38

Полураспад 8.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.984583

Изменение за 1д-9.20%

Изменение за 7д15.34%

Изменение за 30д10.96%

Максимум периода1.51165

Минимум периода0.332484

Hedge ratio β0.518

Z-score спреда1.78

Корреляция0.38

Полураспад8 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.78 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 55% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном FF?

1 FF стоит 0.984583 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/ARB?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.332484 (10.10.2025) и 1.51165 (10.04.2026).

Коррелируют ли FF и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и ARB равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/ARB?

Z-score равен 1.78 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/ARB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.