↔

Пробел меняет ноги пары местами.

345.29 ARB

DASH = 54.21 USDT

ARB = 0.16 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / ARB отношение и спред

1 DASH = 345.29 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.324, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.324

Z-score спреда 1.04

Корреляция 0.29

Полураспад 9.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение345.287

Изменение за 1д-14.30%

Изменение за 7д-9.10%

Изменение за 30д-14.63%

Максимум периода551.471

Минимум периода53.6013

Hedge ratio β0.324

Z-score спреда1.04

Корреляция0.29

Полураспад10 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.04 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном DASH?

1 DASH стоит 345.287 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/ARB?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 53.6013 (29.09.2025) и 551.471 (04.11.2025).

Коррелируют ли DASH и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и ARB равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/ARB?

Z-score равен 1.04 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/ARB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.