↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1214472 ARB

COTI = 0.02333 USDT

ARB = 0.1921 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / ARB отношение и спред

1 COTI = 0.1214472 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.945, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.945

Z-score спреда 1.01

Корреляция 0.41

Полураспад 6.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.121447

Изменение за 1д17.96%

Изменение за 7д-3.06%

Изменение за 30д8.09%

Максимум периода0.261845

Минимум периода0.0803554

Hedge ratio β0.945

Z-score спреда1.01

Корреляция0.41

Полураспад6 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном COTI?

1 COTI стоит 0.121447 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/ARB?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0803554 (12.07.2026) и 0.261845 (30.07.2026).

Коррелируют ли COTI и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и ARB равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/ARB?

Z-score равен 1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 6 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.