↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.252 ZK

CFX = 0.062 USDT

ZK = 0.015 USDT

CSV JSON MD

CFX / ZK отношение и спред

1 CFX = 4.252 ZK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.479, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю ZK

Hedge ratio β 0.479

Z-score спреда -1.08

Перцентиль за 1.0 г 58

Корреляция 0.49

Полураспад 13.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.25239

Изменение за 1д-2.42%

Изменение за 7д1.10%

Изменение за 30д-12.16%

Максимум периода6.3197

Минимум периода1.08118

Hedge ratio β0.479

Z-score спреда-1.08

Корреляция0.49

Полураспад13 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.08 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 61% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZK в одном CFX?

1 CFX стоит 4.25239 ZK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/ZK?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 1.08118 (05.11.2025) и 6.3197 (31.07.2026).

Коррелируют ли CFX и ZK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и ZK равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/ZK?

Z-score равен -1.08 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/ZK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.