CFX / POL отношение и спред

1 CFX = 0.6336292 POL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.971, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю POL

Hedge ratio β 0.971

Z-score спреда -0.77

Перцентиль за 1.0 г 22

Корреляция 0.66

Полураспад 15.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.633629

Изменение за 1д25.47%

Изменение за 7д28.17%

Изменение за 30д27.94%

Максимум периода0.828601

Минимум периода0.391168

Hedge ratio β0.971

Z-score спреда-0.77

Корреляция0.66

Полураспад15 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.97. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.77 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 55% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько POL в одном CFX?

1 CFX стоит 0.633629 POL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/POL?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.391168 (26.08.2026) и 0.828601 (15.05.2026).

Коррелируют ли CFX и POL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и POL равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/POL?

Z-score равен -0.77 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/POL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.