CFX / RLC отношение и спред

1 CFX = 0.0595669 RLC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.723, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -6.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю RLC

CFX относительно RLC дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю RLC это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.723

Z-score спреда -6.41

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.48

Полураспад 21.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0595669

Изменение за 1д8.21%

Изменение за 7д-58.07%

Изменение за 30д-62.22%

Максимум периода0.171641

Минимум периода0.0550485

Hedge ratio β0.723

Z-score спреда-6.41

Корреляция0.48

Полураспад21 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -6.41 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CFX дёшев относительно RLC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RLC в одном CFX?

1 CFX стоит 0.0595669 RLC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/RLC?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.0550485 (09.10.2026) и 0.171641 (12.09.2026).

Коррелируют ли CFX и RLC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и RLC равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/RLC?

Z-score равен -6.41 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/RLC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.