↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.792 OGN

CFX = 0.062 USDT

OGN = 0.035 USDT

CSV JSON MD

CFX / OGN отношение и спред

1 CFX = 1.792 OGN. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.832, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -6.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю OGN

CFX относительно OGN дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю OGN это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.832

Z-score спреда -6.43

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.42

Полураспад 4.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 4 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.79164

Изменение за 1д65.60%

Изменение за 7д-30.15%

Изменение за 30д-31.20%

Максимум периода3.37868

Минимум периода1.08189

Hedge ratio β0.832

Z-score спреда-6.43

Корреляция0.42

Полураспад4 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.83. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -6.43 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CFX дёшев относительно OGN.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 4 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько OGN в одном CFX?

1 CFX стоит 1.79164 OGN по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/OGN?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 1.08189 (09.10.2026) и 3.37868 (11.11.2025).

Коррелируют ли CFX и OGN?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и OGN равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/OGN?

Z-score равен -6.43 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/OGN для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 4 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.