↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.102 KAIA

CFX = 0.062 USDT

KAIA = 0.056 USDT

CSV JSON MD

CFX / KAIA отношение и спред

1 CFX = 1.102 KAIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.657, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю KAIA

CFX относительно KAIA дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю KAIA это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.657

Z-score спреда -3.62

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.53

Полураспад 14.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.1023

Изменение за 1д-17.89%

Изменение за 7д-24.44%

Изменение за 30д-31.87%

Максимум периода1.86131

Минимум периода0.739896

Hedge ratio β0.657

Z-score спреда-3.62

Корреляция0.53

Полураспад14 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.62 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CFX дёшев относительно KAIA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько KAIA в одном CFX?

1 CFX стоит 1.1023 KAIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/KAIA?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.739896 (25.01.2026) и 1.86131 (31.07.2026).

Коррелируют ли CFX и KAIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и KAIA равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/KAIA?

Z-score равен -3.62 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/KAIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.