↔

Пробел меняет ноги пары местами.

34.01 CKB

CFX = 0.06 USDT

CKB = 0 USDT

CSV JSON MD

CFX / CKB отношение и спред

1 CFX = 34.01 CKB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.641, корреляция ног 0.77.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю CKB

Hedge ratio β 0.641

Z-score спреда -0.43

Перцентиль за 1.0 г 45

Корреляция 0.77

Полураспад 13.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение34.0127

Изменение за 1д-20.02%

Изменение за 7д-17.41%

Изменение за 30д-20.19%

Максимум периода61.5199

Минимум периода25.5208

Hedge ratio β0.641

Z-score спреда-0.43

Корреляция0.77

Полураспад13 дн.

по 379 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.77. Подобранный hedge ratio 0.64: примерно 0.64 единиц экспозиции в CKB уравновешивают одну единицу CFX.

Спред на -0.43 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 379 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CKB в одном CFX?

1 CFX стоит 34.0127 CKB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/CKB?

За последние 379 дневным свечам отношение держалось между 25.5208 (28.12.2025) и 61.5199 (31.07.2026).

Коррелируют ли CFX и CKB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и CKB равна 0.77 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/CKB?

Z-score равен -0.43 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/CKB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.77, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.