CFX / BAT отношение и спред

1 CFX = 0.4771057 BAT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.580, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.51. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю BAT

Hedge ratio β 0.580

Z-score спреда -2.51

Перцентиль за 1.0 г 14

Корреляция 0.59

Полураспад 19.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.477106

Изменение за 1д-1.79%

Изменение за 7д-14.17%

Изменение за 30д-25.05%

Максимум периода1.00939

Минимум периода0.249421

Hedge ratio β0.580

Z-score спреда-2.51

Корреляция0.59

Полураспад20 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.51 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CFX дёшев относительно BAT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BAT в одном CFX?

1 CFX стоит 0.477106 BAT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/BAT?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.249421 (05.12.2025) и 1.00939 (07.10.2025).

Коррелируют ли CFX и BAT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и BAT равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/BAT?

Z-score равен -2.51 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/BAT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.