↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.654 ARB

AVA = 0.291 USDT

ARB = 0.176 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVA / ARB отношение и спред

1 AVA = 1.654 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.577, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.577

Z-score спреда -2.57

Корреляция 0.61

Полураспад 43.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 44 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.6538

Изменение за 1д58.14%

Изменение за 7д58.18%

Изменение за 30д-27.97%

Максимум периода2.72418

Минимум периода0.847531

Hedge ratio β0.577

Z-score спреда-2.57

Корреляция0.61

Полураспад44 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.57 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVA дёшев относительно ARB.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном AVA?

1 AVA стоит 1.6538 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVA/ARB?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.847531 (06.09.2026) и 2.72418 (07.08.2026).

Коррелируют ли AVA и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVA и ARB равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVA/ARB?

Z-score равен -2.57 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVA/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 44 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.