↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5586283 XTZ

ARB = 0.202 USDT

XTZ = 0.3616 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / XTZ отношение и спред

1 ARB = 0.5586283 XTZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.096, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.096

Z-score спреда 1.08

Корреляция 0.57

Полураспад 37.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.558628

Изменение за 1д-25.59%

Изменение за 7д11.45%

Изменение за 30д35.26%

Максимум периода0.854779

Минимум периода0.231616

Hedge ratio β1.096

Z-score спреда1.08

Корреляция0.57

Полураспад37 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 1.10. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.08 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XTZ в одном ARB?

1 ARB стоит 0.558628 XTZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/XTZ?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.231616 (01.03.2026) и 0.854779 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и XTZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и XTZ равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/XTZ?

Z-score равен 1.08 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/XTZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 37 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.