↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.439 WLFI

ARB = 0.139 USDT

WLFI = 0.057 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / WLFI отношение и спред

1 ARB = 2.439 WLFI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.895, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.89. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.895

Z-score спреда 1.89

Корреляция 0.49

Полураспад 53.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.4386

Изменение за 1д2.27%

Изменение за 7д-32.01%

Изменение за 30д92.13%

Максимум периода3.58681

Минимум периода0.809016

Hedge ratio β0.895

Z-score спреда1.89

Корреляция0.49

Полураспад53 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.90. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.89 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 53 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLFI в одном ARB?

1 ARB стоит 2.4386 WLFI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/WLFI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.809016 (20.02.2026) и 3.58681 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и WLFI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и WLFI равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/WLFI?

Z-score равен 1.89 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/WLFI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 53 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.