↔

Пробел меняет ноги пары местами.

14.54 W

ARB = 0.23 USDT

W = 0.02 USDT

CSV JSON MD

ARB / W отношение и спред

1 ARB = 14.54 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.576, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю W

Hedge ratio β 0.576

Z-score спреда 2.62

Корреляция 0.67

Полураспад 187.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 188 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение14.5426

Изменение за 1д-19.60%

Изменение за 7д-21.83%

Изменение за 30д51.43%

Максимум периода20.1444

Минимум периода3.1483

Hedge ratio β0.576

Z-score спреда2.62

Корреляция0.67

Полураспад188 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.62 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно W.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 188 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном ARB?

1 ARB стоит 14.5426 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/W?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 3.1483 (07.10.2025) и 20.1444 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и W равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/W?

Z-score равен 2.62 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 188 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.