↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.8612733 SYN

ARB = 0.1549 USDT

SYN = 0.17985 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / SYN отношение и спред

1 ARB = 0.8612733 SYN. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.147, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.147

Z-score спреда 2.09

Корреляция 0.27

Полураспад 42.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.861273

Изменение за 1д-46.43%

Изменение за 7д-54.73%

Изменение за 30д21.01%

Максимум периода4.21774

Минимум периода0.107055

Hedge ratio β-0.147

Z-score спреда2.09

Корреляция0.27

Полураспад43 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ARB и SYN двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.09 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно SYN.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SYN в одном ARB?

1 ARB стоит 0.861273 SYN по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/SYN?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.107055 (30.06.2026) и 4.21774 (11.11.2025).

Коррелируют ли ARB и SYN?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и SYN равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/SYN?

Z-score равен 2.09 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/SYN для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.