↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.25 STRK

ARB = 0.224 USDT

STRK = 0.043 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / STRK отношение и спред

1 ARB = 5.25 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.711, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.51. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.711

Z-score спреда 2.51

Корреляция 0.60

Полураспад 43.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 43 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.24971

Изменение за 1д-11.99%

Изменение за 7д5.34%

Изменение за 30д42.14%

Максимум периода6.39827

Минимум периода0.845769

Hedge ratio β0.711

Z-score спреда2.51

Корреляция0.60

Полураспад43 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.71. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.51 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно STRK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 79% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном ARB?

1 ARB стоит 5.24971 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.845769 (21.11.2025) и 6.39827 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и STRK равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/STRK?

Z-score равен 2.51 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 43 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.