↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.729 SAND

ARB = 0.2 USDT

SAND = 0.073 USDT

CSV JSON MD

ARB / SAND отношение и спред

1 ARB = 2.729 SAND. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.081, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю SAND

Hedge ratio β 1.081

Z-score спреда 0.82

Перцентиль за 3.5 г 88

Корреляция 0.67

Полураспад 105.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.72864

Изменение за 1д-38.60%

Изменение за 7д-45.28%

Изменение за 30д-23.47%

Максимум периода5.41353

Минимум периода1.02931

Hedge ratio β1.081

Z-score спреда0.82

Корреляция0.67

Полураспад106 дн.

по 1291 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 1.08. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.82 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 106 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 39% пути от минимума к максимуму последних 1291 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAND в одном ARB?

1 ARB стоит 2.72864 SAND по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/SAND?

За последние 1291 дневным свечам отношение держалось между 1.02931 (23.01.2026) и 5.41353 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и SAND?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и SAND равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/SAND?

Z-score равен 0.82 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/SAND для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 106 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.