↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0939615 RAY

ARB = 0.1388 USDT

RAY = 1.4772 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / RAY отношение и спред

1 ARB = 0.0939615 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.120, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.120

Z-score спреда -2.92

Корреляция 0.66

Полураспад 34.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 34 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0939615

Изменение за 1д11.87%

Изменение за 7д-34.38%

Изменение за 30д-22.34%

Максимум периода0.212636

Минимум периода0.0839931

Hedge ratio β1.120

Z-score спреда-2.92

Корреляция0.66

Полураспад34 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 1.12. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.92 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дёшев относительно RAY.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном ARB?

1 ARB стоит 0.0939615 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0839931 (12.09.2026) и 0.212636 (19.12.2025).

Коррелируют ли ARB и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и RAY равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/RAY?

Z-score равен -2.92 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 34 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.