↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.05 RARE

ARB = 0.22 USDT

RARE = 0.02 USDT

CSV JSON MD

ARB / RARE отношение и спред

1 ARB = 10.05 RARE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.115, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю RARE

Hedge ratio β 1.115

Z-score спреда 2.49

Корреляция 0.52

Полураспад 35.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.0505

Изменение за 1д-39.35%

Изменение за 7д-42.86%

Изменение за 30д47.42%

Максимум периода17.5887

Минимум периода4.76162

Hedge ratio β1.115

Z-score спреда2.49

Корреляция0.52

Полураспад35 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 1.12. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.49 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно RARE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RARE в одном ARB?

1 ARB стоит 10.0505 RARE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/RARE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 4.76162 (12.08.2026) и 17.5887 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и RARE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и RARE равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/RARE?

Z-score равен 2.49 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/RARE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.