↔

Пробел меняет ноги пары местами.

48.23 QI

ARB = 0.22 USDT

QI = 0 USDT

CSV JSON MD

ARB / QI отношение и спред

1 ARB = 48.23 QI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.809, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю QI

Hedge ratio β 0.809

Z-score спреда 2.74

Корреляция 0.58

Полураспад 80.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 81 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение48.2299

Изменение за 1д-67.59%

Изменение за 7д-66.27%

Изменение за 30д-29.30%

Максимум периода167.82

Минимум периода38

Hedge ratio β0.809

Z-score спреда2.74

Корреляция0.58

Полураспад81 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.81. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.74 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно QI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 81 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько QI в одном ARB?

1 ARB стоит 48.2299 QI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/QI?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 38 (25.07.2026) и 167.82 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и QI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и QI равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/QI?

Z-score равен 2.74 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/QI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 81 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.