↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.264 PYTH

ARB = 0.199 USDT

PYTH = 0.088 USDT

CSV JSON MD

ARB / PYTH отношение и спред

1 ARB = 2.264 PYTH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.932, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю PYTH

Hedge ratio β 0.932

Z-score спреда -0.32

Перцентиль за 2.7 г 30

Корреляция 0.65

Полураспад 30.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.26359

Изменение за 1д6.44%

Изменение за 7д6.40%

Изменение за 30д-21.16%

Максимум периода4.82317

Минимум периода1.36081

Hedge ratio β0.932

Z-score спреда-0.32

Корреляция0.65

Полураспад30 дн.

по 988 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.93. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.32 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 30 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 988 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PYTH в одном ARB?

1 ARB стоит 2.26359 PYTH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/PYTH?

За последние 988 дневным свечам отношение держалось между 1.36081 (31.10.2024) и 4.82317 (24.08.2025).

Коррелируют ли ARB и PYTH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и PYTH равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/PYTH?

Z-score равен -0.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/PYTH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 30 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.