↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.024 PROVE

ARB = 0.205 USDT

PROVE = 0.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / PROVE отношение и спред

1 ARB = 1.024 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.932, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.932

Z-score спреда 2.24

Корреляция 0.53

Полураспад 28.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 29 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.02395

Изменение за 1д10.51%

Изменение за 7д30.17%

Изменение за 30д86.26%

Максимум периода1.13268

Минимум периода0.257591

Hedge ratio β0.932

Z-score спреда2.24

Корреляция0.53

Полураспад29 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.93. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.24 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно PROVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 88% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном ARB?

1 ARB стоит 1.02395 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/PROVE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.257591 (25.03.2026) и 1.13268 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и PROVE равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/PROVE?

Z-score равен 2.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.