↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.435 PHA

ARB = 0.222 USDT

PHA = 0.05 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / PHA отношение и спред

1 ARB = 4.435 PHA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.140, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.140

Z-score спреда 0.11

Корреляция 0.49

Полураспад 22.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.43513

Изменение за 1д-24.11%

Изменение за 7д-9.84%

Изменение за 30д9.38%

Максимум периода7.14879

Минимум периода1.8096

Hedge ratio β1.140

Z-score спреда0.11

Корреляция0.49

Полураспад22 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 1.14. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.11 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PHA в одном ARB?

1 ARB стоит 4.43513 PHA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/PHA?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 1.8096 (26.05.2026) и 7.14879 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и PHA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и PHA равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/PHA?

Z-score равен 0.11 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/PHA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.