↔

Пробел меняет ноги пары местами.

111.9 ONE

ARB = 0.17 USDT

ONE = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / ONE отношение и спред

1 ARB = 111.9 ONE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.609, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.55. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.609

Z-score спреда 1.55

Корреляция 0.65

Полураспад 196.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение111.898

Изменение за 1д-49.17%

Изменение за 7д-50.49%

Изменение за 30д8.95%

Максимум периода266.925

Минимум периода38.8583

Hedge ratio β0.609

Z-score спреда1.55

Корреляция0.65

Полураспад196 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.61. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.55 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 196 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONE в одном ARB?

1 ARB стоит 111.898 ONE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/ONE?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 38.8583 (20.02.2026) и 266.925 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и ONE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и ONE равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/ONE?

Z-score равен 1.55 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/ONE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 196 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.