↔

Пробел меняет ноги пары местами.

79.42 NOM

ARB = 0.21 USDT

NOM = 0 USDT

CSV JSON MD

ARB / NOM отношение и спред

1 ARB = 79.42 NOM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.447, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю NOM

Hedge ratio β 0.447

Z-score спреда 2.62

Корреляция 0.33

Полураспад 50.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 51 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение79.4216

Изменение за 1д-41.18%

Изменение за 7д-26.26%

Изменение за 30д29.33%

Максимум периода135.028

Минимум периода7.54941

Hedge ratio β0.447

Z-score спреда2.62

Корреляция0.33

Полураспад51 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.62 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно NOM.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 51 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 56% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NOM в одном ARB?

1 ARB стоит 79.4216 NOM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/NOM?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 7.54941 (02.04.2026) и 135.028 (23.09.2026).

Коррелируют ли ARB и NOM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и NOM равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/NOM?

Z-score равен 2.62 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/NOM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.