↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.001 MUBARAK

ARB = 0.218 USDT

MUBARAK = 0.055 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / MUBARAK отношение и спред

1 ARB = 4.001 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.082, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.082

Z-score спреда -0.72

Корреляция 0.50

Полураспад 34.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.00147

Изменение за 1д-39.12%

Изменение за 7д-10.52%

Изменение за 30д-4.32%

Максимум периода15.446

Минимум периода2.7018

Hedge ratio β1.082

Z-score спреда-0.72

Корреляция0.50

Полураспад35 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 1.08. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.72 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном ARB?

1 ARB стоит 4.00147 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/MUBARAK?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 2.7018 (10.08.2026) и 15.446 (08.11.2025).

Коррелируют ли ARB и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и MUBARAK равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/MUBARAK?

Z-score равен -0.72 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/MUBARAK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.