↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.06 GTC

ARB = 0.204 USDT

GTC = 0.193 USDT

CSV JSON MD

ARB / GTC отношение и спред

1 ARB = 1.06 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.868, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю GTC

Hedge ratio β 0.868

Z-score спреда -0.20

Перцентиль за 3.5 г 52

Корреляция 0.59

Полураспад 26.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.06045

Изменение за 1д7.65%

Изменение за 7д-55.08%

Изменение за 30д-57.25%

Максимум периода2.71963

Минимум периода0.487463

Hedge ratio β0.868

Z-score спреда-0.20

Корреляция0.59

Полураспад26 дн.

по 1294 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.87. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.20 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 1294 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном ARB?

1 ARB стоит 1.06045 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/GTC?

За последние 1294 дневным свечам отношение держалось между 0.487463 (27.03.2023) и 2.71963 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и GTC равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/GTC?

Z-score равен -0.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/GTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 26 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.