↔

Пробел меняет ноги пары местами.

27.4 G

ARB = 0.21 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / G отношение и спред

1 ARB = 27.4 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.523, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.523

Z-score спреда 0.99

Корреляция 0.47

Полураспад 8.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение27.4045

Изменение за 1д-30.15%

Изменение за 7д-32.53%

Изменение за 30д25.53%

Максимум периода52.7041

Минимум периода16.7066

Hedge ratio β1.523

Z-score спреда0.99

Корреляция0.47

Полураспад8 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 1.52. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.99 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном ARB?

1 ARB стоит 27.4045 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 16.7066 (16.03.2026) и 52.7041 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и G равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/G?

Z-score равен 0.99 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/G для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 8 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.