↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.9290305 FF

ARB = 0.1402 USDT

FF = 0.15091 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / FF отношение и спред

1 ARB = 0.9290305 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.349, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.349

Z-score спреда -1.57

Корреляция 0.38

Полураспад 13.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.929031

Изменение за 1д0.74%

Изменение за 7д-20.70%

Изменение за 30д-17.56%

Максимум периода3.00767

Минимум периода0.661527

Hedge ratio β1.349

Z-score спреда-1.57

Корреляция0.38

Полураспад13 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.57 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном ARB?

1 ARB стоит 0.929031 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/FF?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.661527 (10.04.2026) и 3.00767 (10.10.2025).

Коррелируют ли ARB и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и FF равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/FF?

Z-score равен -1.57 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/FF для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.