↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0224438 ETC

ARB = 0.2195 USDT

ETC = 9.78 USDT

CSV JSON MD

ARB / ETC отношение и спред

1 ARB = 0.0224438 ETC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.481, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю ETC

Hedge ratio β 1.481

Z-score спреда 2.87

Корреляция 0.72

Полураспад 39.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 40 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0224438

Изменение за 1д-10.79%

Изменение за 7д-1.92%

Изменение за 30д81.61%

Максимум периода0.0273195

Минимум периода0.0101622

Hedge ratio β1.481

Z-score спреда2.87

Корреляция0.72

Полураспад40 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 1.48: примерно 1.48 единиц экспозиции в ETC уравновешивают одну единицу ARB.

Спред сейчас на 2.87 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно ETC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 72% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ETC в одном ARB?

1 ARB стоит 0.0224438 ETC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/ETC?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 0.0101622 (26.06.2026) и 0.0273195 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и ETC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и ETC равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/ETC?

Z-score равен 2.87 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/ETC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.72, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.