↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.68 CVC

ARB = 0.139 USDT

CVC = 0.038 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / CVC отношение и спред

1 ARB = 3.68 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.104, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.104

Z-score спреда -1.90

Корреляция 0.46

Полураспад 15.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.67975

Изменение за 1д-41.94%

Изменение за 7д-61.47%

Изменение за 30д-15.79%

Максимум периода9.55155

Минимум периода2.71103

Hedge ratio β1.104

Z-score спреда-1.90

Корреляция0.46

Полураспад15 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 1.10. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.90 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном ARB?

1 ARB стоит 3.67975 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 2.71103 (24.03.2026) и 9.55155 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и CVC равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/CVC?

Z-score равен -1.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/CVC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.