↔

Пробел меняет ноги пары местами.

44.6 CELR

ARB = 0.21 USDT

CELR = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / CELR отношение и спред

1 ARB = 44.6 CELR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.147, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.147

Z-score спреда 0.76

Корреляция 0.57

Полураспад 14.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение44.5997

Изменение за 1д-54.20%

Изменение за 7д-29.07%

Изменение за 30д3.95%

Максимум периода97.3822

Минимум периода33.1485

Hedge ratio β1.147

Z-score спреда0.76

Корреляция0.57

Полураспад15 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 1.15. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.76 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CELR в одном ARB?

1 ARB стоит 44.5997 CELR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/CELR?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 33.1485 (20.03.2026) и 97.3822 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и CELR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и CELR равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/CELR?

Z-score равен 0.76 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/CELR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.