↔

Пробел меняет ноги пары местами.

16.96 BABY

ARB = 0.22 USDT

BABY = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / BABY отношение и спред

1 ARB = 16.96 BABY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.157, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.157

Z-score спреда 2.35

Корреляция 0.35

Полураспад 26.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 27 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение16.9569

Изменение за 1д-9.42%

Изменение за 7д45.49%

Изменение за 30д110.57%

Максимум периода19.1424

Минимум периода3.4818

Hedge ratio β1.157

Z-score спреда2.35

Корреляция0.35

Полураспад27 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.35 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно BABY.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 86% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BABY в одном ARB?

1 ARB стоит 16.9569 BABY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/BABY?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 3.4818 (05.06.2026) и 19.1424 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и BABY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и BABY равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/BABY?

Z-score равен 2.35 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/BABY для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.