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A barra de espaço inverte as pernas do par.

16.96 BABY

ARB = 0.22 USDT

BABY = 0.01 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ARB / BABY razão e spread

1 ARB = 16.96 BABY. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.157 e a correlação entre as pernas é 0.35.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.35 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 1.157

Z-Score do spread 2.35

Correlação 0.35

Meia-vida 26.9 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 27 dias.

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Números principais

Razão atual16.964

Variação 1d-9.38%

Variação 7d45.55%

Variação 30d110.66%

Máxima do período19.1424

Mínima do período3.4818

Hedge ratio β1.157

Z-Score do spread2.35

Correlação0.35

Meia-vida27 d

em 359 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.35. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 2.35 desvios padrão acima da sua média móvel — ARB está caro em relação a BABY para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 27 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 86% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 359 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos BABY vale 1 ARB?

1 ARB vale 16.964 BABY pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ARB/BABY?

Nos últimos 359 candles diários a razão oscilou entre 3.4818 (05.06.2026) e 19.1424 (19.09.2026).

ARB e BABY são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e BABY é 0.35, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ARB/BABY agora?

O Z-Score é 2.35 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ARB/BABY serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.35, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.