↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5676384 AVA

ARB = 0.1733 USDT

AVA = 0.3053 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / AVA отношение и спред

1 ARB = 0.5676384 AVA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.445, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.445

Z-score спреда 2.60

Корреляция 0.61

Полураспад 56.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 57 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.567638

Изменение за 1д-40.64%

Изменение за 7д-40.65%

Изменение за 30д30.33%

Максимум периода1.1799

Минимум периода0.367083

Hedge ratio β1.445

Z-score спреда2.60

Корреляция0.61

Полураспад57 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 1.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.60 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно AVA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 57 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVA в одном ARB?

1 ARB стоит 0.567638 AVA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/AVA?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.367083 (07.08.2026) и 1.1799 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и AVA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и AVA равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/AVA?

Z-score равен 2.60 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/AVA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 57 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.