↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5993505 API3

ARB = 0.203 USDT

API3 = 0.3387 USDT

CSV JSON MD

ARB / API3 отношение и спред

1 ARB = 0.5993505 API3. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.082, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю API3

Hedge ratio β 1.082

Z-score спреда 1.50

Перцентиль за 1.0 г 93

Корреляция 0.59

Полураспад 40.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.59935

Изменение за 1д-12.81%

Изменение за 7д-18.64%

Изменение за 30д-30.46%

Максимум периода0.901454

Минимум периода0.26175

Hedge ratio β1.082

Z-score спреда1.50

Корреляция0.59

Полураспад40 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 1.08. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.50 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько API3 в одном ARB?

1 ARB стоит 0.59935 API3 по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/API3?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.26175 (25.04.2026) и 0.901454 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и API3?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и API3 равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/API3?

Z-score равен 1.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/API3 для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.