↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0014031 AAVE

ARB = 0.1645 USDT

AAVE = 117.24 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / AAVE отношение и спред

1 ARB = 0.0014031 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.210, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.210

Z-score спреда 1.73

Корреляция 0.64

Полураспад 20.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0014031

Изменение за 1д34.54%

Изменение за 7д5.31%

Изменение за 30д65.67%

Максимум периода0.00155156

Минимум периода0.000699032

Hedge ratio β1.210

Z-score спреда1.73

Корреляция0.64

Полураспад21 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 1.21. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.73 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 83% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном ARB?

1 ARB стоит 0.0014031 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/AAVE?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.000699032 (30.08.2026) и 0.00155156 (07.10.2025).

Коррелируют ли ARB и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и AAVE равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/AAVE?

Z-score равен 1.73 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.