↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.241 ARB

APT = 0.675 USDT

ARB = 0.208 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

APT / ARB отношение и спред

1 APT = 3.241 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.206, корреляция ног 0.73.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.56. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.206

Z-score спреда -2.56

Корреляция 0.73

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.24052

Изменение за 1д-2.15%

Изменение за 7д-25.64%

Изменение за 30д-48.40%

Максимум периода12.8558

Минимум периода3.06389

Hedge ratio β1.206

Z-score спреда-2.56

Корреляция0.73

Полураспад—

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.73. Подобранный hedge ratio 1.21: примерно 1.21 единиц экспозиции в ARB уравновешивают одну единицу APT.

Спред сейчас на -2.56 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна APT дёшев относительно ARB.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном APT?

1 APT стоит 3.24052 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит APT/ARB?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 3.06389 (06.09.2026) и 12.8558 (21.11.2025).

Коррелируют ли APT и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей APT и ARB равна 0.73 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда APT/ARB?

Z-score равен -2.56 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли APT/ARB для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.