AMP / ARB отношение и спред

1 AMP = 0.0033421 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.109, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AMP · Держателю ARB

Hedge ratio β 1.109

Z-score спреда -1.34

Корреляция 0.43

Полураспад 179.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00334214

Изменение за 1д49.05%

Изменение за 7д48.42%

Изменение за 30д-39.09%

Максимум периода0.0161507

Минимум периода0.00207113

Hedge ratio β1.109

Z-score спреда-1.34

Корреляция0.43

Полураспад180 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 1.11. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.34 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 180 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном AMP?

1 AMP стоит 0.00334214 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AMP/ARB?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.00207113 (23.09.2026) и 0.0161507 (06.02.2026).

Коррелируют ли AMP и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AMP и ARB равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AMP/ARB?

Z-score равен -1.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AMP/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 180 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.