↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0005808 QNT

ALGO = 0.1375 USDT

QNT = 236.74 USDT

CSV JSON MD

ALGO / QNT отношение и спред

1 ALGO = 0.0005808 QNT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.255, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -10.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю QNT

ALGO относительно QNT дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю QNT это повод присмотреться к ротации в ALGO.

Hedge ratio β 1.255

Z-score спреда -10.01

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.41

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000580806

Изменение за 1д-22.99%

Изменение за 7д-65.75%

Изменение за 30д-58.93%

Максимум периода0.00240846

Минимум периода0.000580806

Hedge ratio β1.255

Z-score спреда-10.01

Корреляция0.41

Полураспад—

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 1.26. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -10.01 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALGO дёшев относительно QNT.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько QNT в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.000580806 QNT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/QNT?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.000580806 (28.09.2026) и 0.00240846 (28.10.2025).

Коррелируют ли ALGO и QNT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и QNT равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/QNT?

Z-score равен -10.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/QNT для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.