↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0670987 TRUMP

ALGO = 0.1346 USDT

TRUMP = 2.006 USDT

CSV JSON MD

ALGO / TRUMP отношение и спред

1 ALGO = 0.0670987 TRUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.403, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю TRUMP

Hedge ratio β 0.403

Z-score спреда 1.80

Перцентиль за 1.0 г 95

Корреляция 0.49

Полураспад 26.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0670987

Изменение за 1д20.12%

Изменение за 7д30.34%

Изменение за 30д133.40%

Максимум периода0.067767

Минимум периода0.019316

Hedge ratio β0.403

Z-score спреда1.80

Корреляция0.49

Полураспад26 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.40. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.80 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 99% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRUMP в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.0670987 TRUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/TRUMP?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.019316 (06.11.2025) и 0.067767 (30.05.2026).

Коррелируют ли ALGO и TRUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и TRUMP равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/TRUMP?

Z-score равен 1.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/TRUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 26 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.