↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.929902 ARB

ACE = 0.1897 USDT

ARB = 0.204 USDT

CSV JSON MD

ACE / ARB отношение и спред

1 ACE = 0.929902 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.554, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ACE · Держателю ARB

ACE относительно ARB дешевле, чем в 4 % времени за 2.8 года. Держателю ARB это повод присмотреться к ротации в ACE.

Hedge ratio β 1.554

Z-score спреда -1.33

Перцентиль за 2.8 г 4

Корреляция 0.49

Полураспад 28.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.929902

Изменение за 1д0.56%

Изменение за 7д1.63%

Изменение за 30д7.99%

Максимум периода14.8323

Минимум периода0.712366

Hedge ratio β1.554

Z-score спреда-1.33

Корреляция0.49

Полураспад28 дн.

по 1024 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 1.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.33 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 1024 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном ACE?

1 ACE стоит 0.929902 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ACE/ARB?

За последние 1024 дневным свечам отношение держалось между 0.712366 (19.09.2026) и 14.8323 (21.12.2023).

Коррелируют ли ACE и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ACE и ARB равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ACE/ARB?

Z-score равен -1.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ACE/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.