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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.1949034 SUI

ARB = 0.1392 USDT

SUI = 0.7142 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ARB / SUI razão e spread

1 ARB = 0.1949034 SUI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.059 e a correlação entre as pernas é 0.76.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.33 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 1.059

Z-Score do spread 2.33

Correlação 0.76

Meia-vida 43.7 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 44 dias.

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Números principais

Razão atual0.194903

Variação 1d-2.69%

Variação 7d-22.71%

Variação 30d77.39%

Máxima do período0.252166

Mínima do período0.0993991

Hedge ratio β1.059

Z-Score do spread2.33

Correlação0.76

Meia-vida44 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.76. O hedge ratio ajustado é 1.06, ou seja, cerca de 1.06 unidades de exposição em SUI equilibram uma unidade de ARB.

O spread está 2.33 desvios padrão acima da sua média móvel — ARB está caro em relação a SUI para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 44 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 63% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SUI vale 1 ARB?

1 ARB vale 0.194903 SUI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ARB/SUI?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 0.0993991 (21.05.2026) e 0.252166 (06.09.2026).

ARB e SUI são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e SUI é 0.76, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ARB/SUI agora?

O Z-Score é 2.33 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ARB/SUI serve para um long & short?

A mecânica se sustenta: a correlação é 0.76 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 44 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.