ARB / TAO razão e spread
1 ARB = 0.0006745 TAO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.879 e a correlação entre as pernas é 0.62.
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Números principais
em 932 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.62, com hedge ratio de 1.88. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.23 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 63 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 14% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 932 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 753 candles: 5. Fechadas com retorno à norma: 4. O retorno mediano levou 39 dias, o mais longo 66 dias.
A última fechada foi de 14.03.2026 a 15.04.2026, 32 dias: pico z = -3.43, TAO estava caro frente a ARB.
Uma está em curso agora: começou em 05.09.2026, já dura 54 dias, pico z = 2.56, ARB estava caro frente a TAO. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 39 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 14.03.2026 — 15.04.2026 | TAO | -3.43 | 32 d |
| 14.10.2025 — 21.11.2025 | TAO | -2.66 | 38 d |
| 10.03.2025 — 18.04.2025 | ARB | 2.25 | 39 d |
| 07.10.2024 — 12.12.2024 | TAO | -3.15 | 66 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TAO vale 1 ARB?
1 ARB vale 0.000674517 TAO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/TAO?
Nos últimos 932 candles diários a razão oscilou entre 0.000264955 (25.03.2026) e 0.00324589 (03.07.2024).
ARB e TAO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e TAO é 0.62, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/TAO agora?
O Z-Score é 1.23 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/TAO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.62 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 63 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ARB e TAO divergem?
Em 753 candles diários o spread saiu de ±2σ 5 vezes. O retorno mediano à norma levou 39 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.