ARB / LTC razão e spread
1 ARB = 0.0028549 LTC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.882 e a correlação entre as pernas é 0.63.
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Números principais
em 1317 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.63, com hedge ratio de 1.88. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.99 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 288 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 4% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1317 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1138 candles: 8. Fechadas com retorno à norma: 8. O retorno mediano levou 35 dias, o mais longo 373 dias.
A última fechada foi de 02.09.2026 a 25.09.2026, 23 dias: pico z = 4.24, ARB estava caro frente a LTC.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 35 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 — 25.09.2026 | ARB | 4.24 | 23 d |
| 11.07.2026 — 18.07.2026 | ARB | 2.12 | 7 d |
| 06.06.2026 — 03.07.2026 | ARB | 2.28 | 27 d |
| 18.04.2026 — 30.05.2026 | ARB | 2.06 | 42 d |
| 04.10.2025 — 11.01.2026 | LTC | -3.12 | 99 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos LTC vale 1 ARB?
1 ARB vale 0.00285493 LTC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/LTC?
Nos últimos 1317 candles diários a razão oscilou entre 0.00166942 (29.03.2026) e 0.032498 (11.01.2024).
ARB e LTC são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e LTC é 0.63, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/LTC agora?
O Z-Score é 0.99 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/LTC serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.63 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 288 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ARB e LTC divergem?
Em 1138 candles diários o spread saiu de ±2σ 8 vezes. O retorno mediano à norma levou 35 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.