ARB / DOGE razão e spread
1 ARB = 2.162 DOGE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.099 e a correlação entre as pernas é 0.64.
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Números principais
em 1316 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.64, com hedge ratio de 0.10. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.11 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 495 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 5% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1316 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1137 candles: 8. Fechadas com retorno à norma: 7. O retorno mediano levou 87 dias, o mais longo 165 dias.
A última fechada foi de 03.11.2025 a 17.04.2026, 165 dias: pico z = -2.69, DOGE estava caro frente a ARB.
Uma está em curso agora: começou em 03.09.2026, já dura 55 dias, pico z = 3.62, ARB estava caro frente a DOGE. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 87 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 — 17.04.2026 | DOGE | -2.69 | 165 d |
| 13.08.2025 — 23.09.2025 | ARB | 3.09 | 41 d |
| 06.02.2025 — 10.05.2025 | DOGE | -2.55 | 93 d |
| 03.12.2024 — 21.12.2024 | ARB | 2.56 | 18 d |
| 18.06.2024 — 11.11.2024 | DOGE | -2.25 | 146 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos DOGE vale 1 ARB?
1 ARB vale 2.16209 DOGE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/DOGE?
Nos últimos 1316 candles diários a razão oscilou entre 0.924624 (12.06.2026) e 28.1695 (12.01.2024).
ARB e DOGE são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e DOGE é 0.64, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/DOGE agora?
O Z-Score é 1.11 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/DOGE serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.64 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 495 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ARB e DOGE divergem?
Em 1137 candles diários o spread saiu de ±2σ 8 vezes. O retorno mediano à norma levou 87 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.