↔

A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.4098505 TRX

ARB = 0.1398 USDT

TRX = 0.3411 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ARB / TRX razão e spread

1 ARB = 0.4098505 TRX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -1.895 e a correlação entre as pernas é 0.37.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.01 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

Alertas grátis

Hedge ratio β -1.895

Z-Score do spread 2.01

Correlação 0.37

Meia-vida 33.5 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

Entre para guardar pares favoritos.

Alertas

Entre para criar seus próprios alertas.

Números principais

Razão atual0.40985

Variação 1d-3.64%

Variação 7d-33.29%

Variação 30d80.73%

Máxima do período1.34063

Mínima do período0.225865

Hedge ratio β-1.895

Z-Score do spread2.01

Correlação0.37

Meia-vida33 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ARB e TRX se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 2.01 desvios padrão acima da sua média móvel — ARB está caro em relação a TRX para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 33 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 17% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos TRX vale 1 ARB?

1 ARB vale 0.40985 TRX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ARB/TRX?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 0.225865 (16.08.2026) e 1.34063 (06.10.2025).

ARB e TRX são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e TRX é 0.37, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ARB/TRX agora?

O Z-Score é 2.01 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ARB/TRX serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

Pares relacionados

Outros pares que compartilham uma perna com este.

Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.