ARB / AVAX razão e spread
1 ARB = 0.0190944 AVAX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.148 e a correlação entre as pernas é 0.68.
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Números principais
em 1317 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.68, com hedge ratio de 1.15. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.30 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 244 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 10% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1317 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1138 candles: 8. Fechadas com retorno à norma: 7. O retorno mediano levou 33 dias, o mais longo 224 dias.
A última fechada foi de 12.07.2026 a 25.07.2026, 13 dias: pico z = 2.01, ARB estava caro frente a AVAX.
Uma está em curso agora: começou em 31.08.2026, já dura 59 dias, pico z = 5.11, ARB estava caro frente a AVAX. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 33 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 — 25.07.2026 | ARB | 2.01 | 13 d |
| 19.02.2026 — 10.04.2026 | AVAX | -2.63 | 50 d |
| 18.09.2025 — 21.10.2025 | AVAX | -3.54 | 33 d |
| 13.08.2025 — 11.09.2025 | ARB | 2.77 | 29 d |
| 09.04.2025 — 10.05.2025 | AVAX | -3.60 | 31 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos AVAX vale 1 ARB?
1 ARB vale 0.0190944 AVAX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/AVAX?
Nos últimos 1317 candles diários a razão oscilou entre 0.0100102 (23.03.2026) e 0.100437 (02.10.2023).
ARB e AVAX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e AVAX é 0.68, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/AVAX agora?
O Z-Score é 1.30 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/AVAX serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.68 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 244 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ARB e AVAX divergem?
Em 1138 candles diários o spread saiu de ±2σ 8 vezes. O retorno mediano à norma levou 33 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.