↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0191869 AVAX

ARB = 0.1647 USDT

AVAX = 8.584 USDT

CSV JSON MD

ARB / AVAX отношение и спред

1 ARB = 0.0191869 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.148, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю AVAX

Hedge ratio β 1.148

Z-score спреда 1.30

Перцентиль за 3.6 г 43

Корреляция 0.68

Полураспад 244.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0191869

Изменение за 1д2.71%

Изменение за 7д-2.15%

Изменение за 30д1.35%

Максимум периода0.100437

Минимум периода0.0100102

Hedge ratio β1.148

Z-score спреда1.30

Корреляция0.68

Полураспад244 дн.

по 1317 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 1.15. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.30 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 244 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 1317 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1138 дн.: 8. Закрылись возвратом к норме: 7. Медиана возврата — 33 дн., самое долгое заняло 224 дн.

Последнее закрытое — с 12.07.2026 по 25.07.2026, 13 дн.: пик z = 2.01, ARB был дорог относительно AVAX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 31.08.2026, длится 59 дн., пик z = 5.11, ARB был дорог относительно AVAX. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 33 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
12.07.2026 — 25.07.2026	ARB	2.01	13 дн.
19.02.2026 — 10.04.2026	AVAX	-2.63	50 дн.
18.09.2025 — 21.10.2025	AVAX	-3.54	33 дн.
13.08.2025 — 11.09.2025	ARB	2.77	29 дн.
09.04.2025 — 10.05.2025	AVAX	-3.60	31 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном ARB?

1 ARB стоит 0.0191869 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/AVAX?

За последние 1317 дневным свечам отношение держалось между 0.0100102 (23.03.2026) и 0.100437 (02.10.2023).

Коррелируют ли ARB и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и AVAX равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/AVAX?

Z-score равен 1.30 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 244 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ARB и AVAX расходятся?

За 1138 дн. спред выходил за ±2σ 8 раз. Медиана возврата к норме — 33 дн.