ADA / AVAX razão e spread
1 ADA = 0.022893 AVAX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.741 e a correlação entre as pernas é 0.69.
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Números principais
em 2228 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.69, com hedge ratio de 0.74. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -0.94 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 152 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 11% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2228 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2049 candles: 17. Fechadas com retorno à norma: 17. O retorno mediano levou 28 dias, o mais longo 253 dias.
A última fechada foi de 21.09.2026 a 25.09.2026, 4 dias: pico z = -2.08, AVAX estava caro frente a ADA.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 28 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 — 25.09.2026 | AVAX | -2.08 | 4 d |
| 21.11.2025 — 01.08.2026 | AVAX | -3.51 | 253 d |
| 22.09.2025 — 20.10.2025 | AVAX | -3.17 | 28 d |
| 14.08.2025 — 03.09.2025 | ADA | 2.50 | 20 d |
| 09.11.2024 — 11.04.2025 | ADA | 5.46 | 153 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos AVAX vale 1 ADA?
1 ADA vale 0.022893 AVAX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ADA/AVAX?
Nos últimos 2228 candles diários a razão oscilou entre 0.00989074 (18.03.2022) e 0.123707 (03.07.2021).
ADA e AVAX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ADA e AVAX é 0.69, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ADA/AVAX agora?
O Z-Score é -0.94 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ADA/AVAX serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.69 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 152 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ADA e AVAX divergem?
Em 2049 candles diários o spread saiu de ±2σ 17 vezes. O retorno mediano à norma levou 28 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.